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文章目录:
- 1、基金基础之基金夏普比率
- 2、夏普比率怎么看?
- 3、基金夏普比率高好还是低好?
- 4、基金夏普比率多少合适
- 5、夏普比率多少才算好
基金基础之基金夏普比率
1、夏普比率为1,那么投资风险每增加1%,预期收益也将增加1%,如果夏普比率为5,那么投资风险每增加1%,预期收益就将增加5%。
2、夏普比率是基金绩效评价标准指标,它衡量的是基金相对无风险利率的收益情况,夏普比率= (年化收益率 - 无风险利率) / 组合年化波动率。
3、所谓基金夏普比率又被称为基金的夏普指数,是基金绩效评价标准化的一个指标。夏普比率的计算就是通过基金净值增长率的平均值减去无风险利率,再除以基金净值增长率的标准差。
夏普比率怎么看?
1、夏普比率=(年化收益率-无风险利率)/组合年化波动率。
2、其中,Rp代表资产或组合预期收益率,Rf代表无风险收益率,σp代表资产或组合的标准差。夏普比率越高,表明资产或组合的风险调整后收益越好。
3、在各大基金评级机构上都能看到夏普比率的相关资料,例如晨星基金网。
4、简单来说,夏普比率是投资组合超额收益与风险的比率。该指标越高,表示投资组合在承担单位风险的情况下所获得的回报越高。根据夏普比率的计算公式,我们可以知道该指标主要受到两个因素的影响:投资组合的收益和波动性。
基金夏普比率高好还是低好?
1、夏普比率高好,夏普比率数值越高代表基金所承受的风险能够获得的回报越高,相反,夏普比率数值越低代表基金所承受的风险能够获得的回报越小,当夏普比率为负时,没有参考意义。
2、夏普比率高意味着收益越高,夏普比率低收益越低。从简单的筛选上看,越高的夏普比率代表基金越优质,但仅凭这一个指标来筛选 ,并不严谨。
3、夏普比率衡量的是基金相对无风险利率的收益情况,也就代表夏普比率数值越大越好,基金夏普比率大于1比较好,但市场上大多数基金的夏普比率在0-1之间,若基金的夏普比率为负值时,该指标就失去了参考意义。
基金夏普比率多少合适
大于1最好。夏普比率是根据资本市场线评价投资业绩的比率。夏普比率越高,超额收益率越高。所以,夏普比例比大于1是最好的。追求高风险和高回报的投资者可以投资于夏普比率较高的基金。
一般来说,指数基金夏普比率大于1比较好,市场上的夏普比率一般都是在0-1之间,当夏普比率为负值的时候,这时的夏普比率就已经失去了参考的价值了。
目前市场大多数基金的夏普比率在0-1之间,夏普比率数值越大代表基金所承受的风险能够获得的回报越高,夏普比率数值越小代表基金所承受的风险能够获得的回报越小,当夏普比率为负时,没有参考意义。
一般情况下,只要基金夏普比率为正数,就说明基金报酬率高过波动风险,夏普比率超过1的基金极为少见,因此有投资价值的基金夏普比率一般在0到1之间。
夏普比率多少才算好
夏普比率越高,表明基金承担单位风险可以获得超额回报率越高,绩效表现越好。一般来说股票型基金和混合型基金的夏普比例大于1最好。
夏普比率衡量的是基金相对无风险利率的收益情况,也就代表夏普比率数值越大越好,基金夏普比率大于1比较好,但市场上大多数基金的夏普比率在0-1之间,若基金的夏普比率为负值时,该指标就失去了参考意义。
一般来说夏普比率只有在超过1之后才相对较好,但这种投资机会在简单的投资中并不常见,所以专业投资者也会利用套期保值来转换他们的投资,提高夏普比率。
夏普比率一般认为在1以才算较好,但具体的合理范用还需要根握不同的市场情况和投资策略而定。一般而言,夏普比率超过5可以视为相对较好,超过2则被认为是优秀的表现。
夏普比率越高越好。夏普比率就是一个可以同时对收益与风险加以综合考虑的指标。是基金绩效评价标准化指标,而且越大越好,同时也反映了单位风险基金净值增长率超过无风险收益率的程度。
有人说当然是8%,错了!的确,第一眼看来,甲投资回报期望高,似乎机会更大。但是他少考虑了夏普比率,乙的夏普比率高,意味着投资者用1个单位的“风险”能换取更多的回报期望,所以乙的回报机会更大一些。
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