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掉期外汇买卖中,若EUR/USD的1年期掉期点为正数,则掉期隐含的美元利率...
外汇掉期是金融掉期产品的一种。金融掉期又称金融互换，是指交易双方按照预先约定的汇率、利率等条件，在一定期限内，相互交换一组资金，达到规避风险的目的。掉期业务结合了外汇市场、货币市场和资本市场的避险操作，为规避中长期的汇率和利率风险提供了有力的工具。
然而，对于那些涉及隔夜的交易，比如隔夜掉期（overnight swap），则需要额外考虑利率差异。例如，若你在EURUSD交易中买入欧元，假设欧盟的年利率是25%（25%），而美国的年利率是5%（5%），这就产生了一个利差。
②计算掉期成本年率：0.0122/163x（12/6）x100%~1 ③计算利率差：12%-7%=5 ④掉期利得：（5%-1%）x（6/12）~45 这是美元做欧元掉期的结果，算出数来感觉利润有点太大了。不知道是不是问这个。
以利率差的观念为基础的计算公式为：掉期率计算= （远期汇率－即期汇率）/ 即期汇率 × 360/ 远期合约天数。以利率平价理论为基础的计算公式为：掉期率=远期汇率－即期汇率。
掉期交易是怎样规避风险的?
货币掉期交易是一种金融机构之间用来管理汇率风险的策略。在2001年12月20日，一家公司与银行进行了一笔货币掉期，期限至2008年12月20日。交易的核心是双方在不同时间点以约定的汇率1美元=123日元进行本金和利息的互换。在提款日，公司借入美元本金，银行则按约定汇率支付8，130，0830日元。
掉期合约因其复杂性，通常由交易双方直接进行，缺乏公开透明的二级市场，这就使得它具有显著的信用风险和市场风险。参与掉期交易的主要力量是那些实力强大、风险控制能力强的国际金融机构，掉期交易市场基本属于银行间市场。
利用风险的套期保值。在合理匹配掉期的过程中，可以利用国债对剩余利率风险进行套期保值，也可以用利率期货进行套期保值。控制信用风险。外汇基础知识告诉我们信用风险是不可套期保值的风险，是非系统风险，可以通过该资产的分散化，大幅度的降低信用风险。
掉期交易通常由两部分组成：一是即期交易，二是远期交易。在即期交易中，交易双方按约定汇率交换一定数量的货币；在远期交易中，双方再按另一约定汇率进行相反方向的货币交换。这样做的主要目的是规避汇率风险或进行套利。举个例子来说明，假设一家中国公司向美国出口一批货物，并预计在三个月后收到美元货款。
货币掉期汇率风险
1、货币掉期，顾名思义，是一种金融工具，它通过交换不同货币的本金和利息，以锁定当前的汇率，从而降低未来的汇率波动风险。然而，这种策略的局限性在于，如果未来汇率朝着有利于公司的一面变动，那么公司将无法享受到更优惠的汇价。
2、在全球金融市场日益融合的潮流中，掉期交易作为一项灵活性高、能有效管理风险和资产负债的衍生工具，其重要性日益凸显。这种交易方式已经不再局限于传统的汇率、利率领域，而是扩展到了商品和股票等多个领域。
3、掉期交易，本质上是一种金融衍生工具，涉及的是双方在未来交换现金流的协议，可能是货币、利率或资产。举个例子，货币掉期交易是指两种不同货币本金的交换，如世界银行和IBM在1981年的瑞士法郎与德国马克与美元的交易，通过这种方式，双方可以各自满足资金需求并规避汇率风险。
4、在实际操作中，外汇掉期通常是由银行或其他金融机构之间进行的，它们通过掉期交易来调整自己的外汇头寸，规避汇率风险。同时，一些大型企业也会利用外汇掉期来管理自己的外汇风险。总之，外汇掉期是一种金融衍生工具，可以帮助交易者规避汇率风险，利用利率差异获得利息收益。
5、也就是说，当利率和汇率的变动对交易者有利的时候，交易者往往面临着信用风险。市场风险可以用对冲交易来规避，信用风险则通常通过前述信用增强的方法来加以规避。货币互换的三个步骤：第一步是识别现存的现金流量。互换交易的宗旨是转换风险，因此首要的是准确界定已存在的风险。第二步是匹配现有头寸。
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