今天给各位分享期货跨品种套利对冲组合的风险与收益分析的知识，其中也会对期货跨品种套利组合有哪些进行解释，如果能碰巧解决你现在面临的问题，别忘了关注本站，现在开始吧！
文章目录：
股指期货的期现套利与跨期套利都有什么特点?
期现套利是指某种期货合约，当期货市场与现货市场在价格上出现差距，从而利用两个市场的价格差距，低买高卖而获利。理论上，期货价格是商品未来的价格，现货价格是商品目前的价格，按照经济学上的同一价格理论，两者间的差距。
一个稍微大一点的组合，拟合的会更好。因为对应的股指期货的手术多，资金量大，股票组合精度高（因为股票只能100股为精度 有的时候会出现算出来需要买150股的情况）。
期现套利期现套利：是指某种期货合约，当期货市场与现货市场在价格上出现差距，交易者就会利用两个市场卖低卖高从中获利，随后现货市场与期货市场之间的差价也会随之缩小。
期货跨商品套利原理是什么?
原理： 两个不同合约之间的价值存在一定关系，其价值差存在一个“合理值”或者“均衡值”。这可以由市场供求关系，物品的内在联系，或者历史经验得出。当价格差偏离均衡值过大时，套利者就认为它应该回归。
利用同一交易所的同种商品但不同交割月份的期货合约的价差进行的套利交易。
一是当期货实际价格大于理论价格时，卖出股指期货合约，买入指数中的成分股组合，以此获得无风险套利收益 二是当期货实际价格低于理论价格时，买入股指期货合约，卖出指数中的成分股组合，以此获得无风险套利收益。
期货套利的风险到底有多大
期货中的套利即为跨期套利。跨期套利是套利交易中最普遍的一种，是利用同一商品但不同交割月份之间正常价格差距出现异常变化时进行对冲而获利的 跨期套利又可分为牛市套利（bull spread）和熊市套利（bear spread两种形式。
资金管理风险 由于股指期货交易采用保证金制度和强行平仓制度，套利交易中所建立的股指期货头寸就有可能因为资金管理不善而面临被强行平仓的风险。当行情急剧变化时，甚至可能出现穿仓的风险。
鉴于价差的风险如此重要，在实际操作中一般给予其风险权重为80%。（二）交割风险。
但由于股指期货市场上套利交易者的大量存在，这种套利机会稍纵即逝，机构投资者往往采用计算机程序进行跨期套利。程序化交易尽管具有客观性的优势，但操作起来也有一定的风险。
进行反向套利（初期买指数期货、卖现货指数）时，如果相应操作为融券情况，在卖空现货指数后股票大涨情形下，套利操作将面临保证金追加风险，从而加大资金投入额，稀释利润。
期货套利风险相对于单纯投机风险小，但收益见效时间长，收益保持中下。
关于期货跨品种套利对冲组合的风险与收益分析到此分享完毕，希望能帮助到您。
