大家好，关于麦考利久期公式计算债券现金流时间加权平均值很多朋友都还不太明白，不过没关系，因为今天小编就来为大家分享关于麦考利久期计算例题的知识点，相信应该可以解决大家的一些困惑和问题，如果碰巧可以解决您的问题，还望关注下本站哦，希望对各位有所帮助！
文章目录：
- 1、麦考利久期怎样计算的?
- 2、久期计算公式是什么?
- 3、债券久期计算公式
- 4、债券久期计算公式是什么
- 5、一个债券价格和麦考利久期的计算
麦考利久期怎样计算的?
1、麦考利久期的计算方法是以债券的每期现金流为基础，通过加权平均的方式计算债券的平均到期时间。权重是根据各期现金流在债券价格中所占的比重来确定的。
2、久期计算公式是D=（1*PVx1+...n*PVxn）/PVx。
3、久期的计算最简单的一种，平均期限（也称麦考利久期）。这种久期计算方法是将债券的偿还期进行加权平均，权数为相应偿还期的货币流量（利息支付）贴现后与市场价格的比值，即有：D=1×w1+2×w2+…+n×wn。
4、具体的计算是：将每次债券现金流的现值除以债券价格得到每一期现金支付的权重，并将每一次现金流的时间同对应的权重相乘，最终合计出整个债券的久期。因此，麦考利久期的单位是年。
久期计算公式是什么?
1、通常，久期值还得再除以1+y/m加以修正，y即债务工具的收益率，m为每年发生现金流的次数，这个修正久期用D表示，即D =D/（1+y/m）。
2、久期是债务工具到期期限的加权平均时间，权重就是单个现金流的现值除以总现金。若权重用W（t）表示，然后再乘以现金流发生的时间（t/m此处t代表现金流的序次数，m代表每年发生的现金流的次数），计算结果相加即可得到久期。
3、+n×wn式中：ci——第i年的现金流量（支付的利息或本金）；y——债券的到期收益率；P——当前市场价格。例：某债券面值100元，票面利率5%，每年付息，期限2年。
4、具体而言，麦考利久期可以通过以下公式来计算：MD=-（1+y）^（-1）*Σ（CF/（1+y）^i）/（y*（1+y）^n）。
债券久期计算公式
1、债券久期计算公式有三种，分别是：公式一：D表示久期；B是债券当前市场价格；PV（Ct）是债券未来第t期可现金流现值；T是到期时间。
2、久期计算公式是D=（1*PVx1+...n*PVxn）/PVx。
3、这种久期计算方法是将债券的偿还期进行加权平均，权数为相应偿还期的货币流量（利息支付）贴现后与市场价格的比值，即有：债券久期=时间加权现值/总现值=[∑年份×现值]/[∑现值]。
4、久期的计算最简单的一种，平均期限（也称麦考利久期）。这种久期计算方法是将债券的偿还期进行加权平均，权数为相应偿还期的货币流量（利息支付）贴现后与市场价格的比值，即有：D=1×w1+2×w2+…+n×wn。
5、久期的计算公式是什么？久期是债券平均有效期的一个测度，它被定义为到每一债券距离到期的时间的加权平均值，其权重与支付的现值成比例。
债券久期计算公式是什么
1、久期计算公式是D=（1*PVx1+...n*PVxn）/PVx。
2、这种久期计算方法是将债券的偿还期进行加权平均，权数为相应偿还期的货币流量（利息支付）贴现后与市场价格的比值，即有：债券久期=时间加权现值/总现值=[∑年份×现值]/[∑现值]。
3、式中：ci——第i年的现金流量（支付的利息或本金）；y——债券的到期收益率；P——当前市场价格。
4、修正久期计算公式为：D*=D/（1+y/k）；其中D为麦考利久期，y为债券到期收益率，k为年付息次数。
5、久期的计算公式如下：D=1×w1+2×w2+…+n×wn 式中：ci——第i年的现金流量（支付的利息或本金）；y——债券的到期收益率；P——当前市场价格。
6、久期的计算公式是什么？久期是债券平均有效期的一个测度，它被定义为到每一债券距离到期的时间的加权平均值，其权重与支付的现值成比例。
一个债券价格和麦考利久期的计算
1、对于付息债券，MACDUR＝每期贴现率除以当前价值乘以期数，修改后的期限＝MAC／［1＋（Y／N）］。
2、根据会计学堂资料显示，麦考利久期的计算公式：麦考利久期=修正久期*[1+（Y/N）]，麦考利久期是使用加权平均数的形式计算债券的平均到期时间。
3、麦考利久期的计算方法是以债券的每期现金流为基础，通过加权平均的方式计算债券的平均到期时间。权重是根据各期现金流在债券价格中所占的比重来确定的。
4、首先介绍最简单的一种，即平均期限（也称麦考利久期）。
5、通常计算债券久期的方法是平均期限，也称麦考利久期。
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